Савеловский вокзал является самым молодым вокзалом столицы. Он принял первых пассажиров весной 1902 года Строительство в 1897 году началось по инициативе С.И. Мамонтова, председателя Правления Общества Московско-Ярославской железной дороги. Имя автора проекта вокзала неизвестно.
Для вокзала было выбрано место на границе города, у Бутырской заставы. Здание было простым и строгим, одноэтажным. Только в центрально части имелся второй этаж, используемый для служебных квартир.
В 1900 году Московская городская дума, предполагая, что цены на прилегающие земли увеличатся, изменила границы Москвы, вокзал вошел в состав города.
За время своего существования Савеловский вокзал считают самым тихим.
В 1987-1992 годах вокзал реконструировали, так как он стал тесным для потока пассажиров. После реконструкции вокзал стал двухэтажным, но в общем облик сохранился. В 1999 году поезда дальнего следования перевели с Савеловского вокзала на Белорусский, был поставлен вопрос о закрытии, но решение не было реализовано.
Сегодня Савеловский вокзал является единственным вокзалом, которые обслуживает только пригородные маршруты. До 2010 года через него проходили поезда-экспрессы в аэропорт Шереметьево.