Первые здания Сандуновских бань были возведены в 1808 году по заказу талантливого актёра Силы Сандунова. Выкупив обширную территорию в районе реки Неглинной, по его приказу были снесены все здания, и построены бани. Позже, здесь собиралась вся светская Москва, и они стали своеобразным центром общественной жизни. В последующем общественные бани много раз меняли хозяев, но работа их не прекращалась. В 1894 году владелицей бань стала Вера Фирсанова. Её муж Николай Ганецкий решил изменить бани, сделав их самыми шикарными в городе. Под руководством архитектора Сергея Калугина ему это удалось. Посмотреть на новые бани съехалась вся Москва.
Главное трёхэтажное здание имело эклектичный фасад. Для её отделки использовались различные приёмы и смешения таких стилей, как барокко, ренессанс, классицизм, готики. Даже при всём, при этом постройка получилась шикарной, но гармоничной. Бежево-жёлтое здание украшено разнообразными узорами и лепниной.
Баня много раз становилась съёмочной площадкой. В разных корпусах именно здесь были сняты некоторые сцены фильмов «Александр Невский», «Красная жара», «Старый Новый год», «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Брат 2» и многие другие.