Датой открытия галереи считается 15 декабря 1918 года. Сначала она она именовалась как «Картинная галерея и музей Совета профессиональных союзов Астраханского края им. П.М. Догадина». Павел Михайлович Догадин — это инженер-механик, передавший в 1918 году в дар своему городу собственное собрание, в состав которого входят более 100 работ графического и живописного искусства, коллекция автографов, библиотека и небольшой особняк на Набережной. Именно в нем галерея размещалась изначально. Позже в 1921 году она переехала в здание на улице Свердлова, являющееся памятником архитектуры. Через два года после открытия музея имя создателя убрали из названия. В 2002 году был открыт филиал галереи, именуемый как Дом-музей Кустодиева.
Он позволил более полно раскрыть перед посетителями музея творчество и жизнь Бориса Михайловича, талантливого художника-астраханца. С 2006 года в названии снова появилось имя основателя галереи. Уникальность коллекции музея связана с постоянным ее пополнением самыми интересными и ценными экспонатами Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музейного фонда и Императорского Румянцевского музея и других известных коллекций.