С самого начала ХХ века горожанами обсуждалась идея создания симфонического оркестра. Однако финансовое состояние долгое время не позволяло задуманному воплотиться в жизнь. Только в 1937 году появилась первая в Астрахани официальная концертная организация – симфонический оркестр, под руководством знаменитого дирижёра Г.С. Цейхенштейна. За следующие 7 лет данной государственной организации было суждено несколько раз менять название. Астраханской областной филармонией она окончательно стала лишь в 1944 году.
До середины 60-х годов филармония обитала на улице Кирова. В 1965 году в бывший дом местного муз. училища «переехала» Астраханская областная филармония. Концерты отныне давались в собственном Большом зале, который впоследствии стал очевидцем выступлений хоров и симфонических оркестров из всевозможных городов, музыкального театра им. Б. Покровского, а также С. Рихтера, М. Ростроповича, Ю. Башмета, Д. Хворостовского, Д. Мацуева и многих других.
Формирование собственных музыкальных коллективов руководство филармонии начало ещё в конце 60-х. Это были группы инструменталистов, вокалистов, кукольников и т.д.
На протяжении долгого времени в жизни Астраханской филармонии принимала активное участие Мария Максакова. Она неоднократно давала концерты, участвовала в конкурсах и сидела в жюри. Большому концертному залу областной филармонии присвоили имя М. П. Максаковой в 1992 году.
Астраханская государственная филармония сегодня является одной из самых известных южных концертных организаций.