Была создана в 1939 году, правда в связи с началом войны, была расформирована. В 1942 году было создано гастрольно-концертное бюро, вошедшее в список культурных учреждений города. В 1949 КЭБ перенесли в здании клуба им. 1 Мая. В 1957 году была образована филармония. В 1961 филармонии пополнилась симфоническим оркестром и музыкально-литературным лекторием.
В начале1990 года в Пензенской филармонии прошли выступления симфонических оркестров под руководством М. Плетнева, Г. Н. Рождественского, В. С. Синайского и М. Аннамамедова.
В 1999 году филармония объединилась с домом искусств и в 2002 году филармония получила свое действующее название ГУК «Пензенская областная филармония».