В начале прошлого века в Баку появилось необычайной красоты архитектурное строение, внешне напоминающее итальянские дворцы эпохи возрождения. Это место предназначалось для развлечения богатых и влиятельных жителей города. Здесь собирались для проведения светских вечеров, игра в карты и в рулетку, общения. Но с приходом советской власти в здании начали проходить концерты и культурные мероприятия.
Официально рождение филармонии относят к 1936 г. В стенах красивейшего здания в разное время выступали известные народные артисты. В стенах филармонии давали свои концерты и выдающиеся деятели культурны и искусства из разных стран. В конце 19 в. учреждение было закрыто. За почти 100-летний период оно начало разрушаться и требовало капитального ремонта. В течение 10 лет жители города не имели возможности наслаждаться музыкальным искусством, но 2004 г. храм «музыкального искусства» вновь открыл свои двери, чтобы волновать ценителей прекрасного звучанием оркестров и голосами известных певцов.
В настоящее время на базе филармонии действует несколько музыкальных коллективов, которые выступают не только в это учреждении, но имеют и мировую известность. Регулярно проводятся фестивали, которые собирают огромное множество людей со всего мира.